Trend×日数で株価が推移していくということ。
Phiとは、長期期間における短期移動平均の位置づけである。
つまり株価が高値圏か安値圏かということ。-1.0 ~ +1.0で推移する。
Trendを横軸に Phiを縦軸に散布すると、下図が得られる。
Trend-Phi 散布
Trendが下落傾向で、安値圏にあるということは、理解しやすい。
Trendが上昇傾向で、高値圏というのも理解しやすいと思う。
Trendは一定期間のなかでの傾向を示すものである。
Phiは長期期間の中での株価の位置づけである。
株価がTrendLineを中心に振幅しながら推移するものとすれば、
TrendLineにかかわらず、Phiは高値、安値のいずれにもなることがありうると思う。
また、Trendはいつかは変わるため、Trendの変化もとらえることはできないだろうか。
散布図の中心付近の株式は、しばらくはTrendの変化は起きないのではないだろうか。
散布図の端の株式はTrendが変化する可能性があり、注意すべきではないかと思う。
下記仮説を検討してみる。
1) 左下:Trendが下落傾向で安値圏(最安値を除く)の株価は、底を打った状態の可能性がある。
2) 右上:Trendが上昇傾向で高値圏(最高値を除く)の株価は、天井を付けた可能性がある。
3) 左上:Trendが下落傾向で高値圏の株価は、底を打ってしばらく経ったもの。
4) 右下:Trendが上昇傾向で安値圏の株価は、 天井を付けてしばらくたったもの。
1) Trend-Phi 左下は底を打っているか?
Trend-Phi 左下の銘柄
いずれも底を打っているように見られる。
2) Trend-Phi右上は天井を付けているか?
Trend-Phi右上の銘柄
高値圏で推移している。
ホシザキ高値圏で推移している。
しまむら高値圏で推移
天井を付けたがまた、Trendが上向き高値圏で推移しようとしている。
つまり、Trend-Phi右上銘柄は、高値圏で推移している銘柄なのである。
3) Trend-Phi 左上は底を付けてしばらくたっているか?
Trend-Phi左上の銘柄
京セラの株価は底を打って大きく反発している。しばらくたったわけではない。
ナカモトもそうだ。大きく底を打って反発している。
つまり、Trend-Phi左上の銘柄は、下落傾向のなか、大きく底を打って反転した銘柄の可能性が高い。
4) Trend-Phi右下の銘柄は、天井を付けてしばらく経ったか?
Trend-Phi 右下銘柄
違うようである。チャートに表示しているTrendLineは抵抗線と、指示線である。
チャートでは、TrnedLineは下落傾向のように見える。
抵抗線と、指示線はピークが二つ以上ないと描くことはできない。
Trendは、長期移動平均の傾きである。
したがってここで描かれていないが、Trndがこの数日でプラスに変化した直後である
ということ。
つまり、Trend-Phi右下は、Trendが上昇に転じる兆しと考えられる。
検証の結果、仮説は下記のように修正せざるを得なかった。
1) 左下 下落傾向で、短期的に上昇に転じたもの
2) 右上 上昇傾向で、短期的に下げたが再度上昇
3) 左上 下落傾向の中、底を打ち大きく反転したもの
4) 右下 Trendが上昇に転ずる可能性を持ったもの
あくまでも、4月15日のデータをもとに見たものであり、データの日付により違う結果が得られるかもしれない。このところ、原油価格が安定してきているので、それにより全体に底打ちの傾向が表れている可能性が高い。
※この投稿の散布データは、2016年4月15日のものである。
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