株価のNYダウとの連動性

NYダウと日本の株価の連動性について

1. トヨタ自動車

α=-0.02  β=1.19  Correl=0.82

上記は7203トヨタ自動車-NYダウ　Chiベースでの日付散布。
β値1を超え、相関係数(Correl)>0.8の強い相関である。

昨年8月ごろは、FRBの利上げに怯えて一時株価が低迷していた。
その後11月ごろ値を戻していたが、
今度は、中国不安と、中東情勢悪化、原油安(本来逆相関との疑問もあるが)の中、2016年を迎え下げを増している状況が確認できるが、昨年の8月程ではない。

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