TrendRにより潮目の変化を見る。

株価のトレンドの変化点では、トレンドラインの方向感がなくなり
指標TrendRが大きくぶれるようである。



上図は、トヨタ自動車の株価と、TrendRを表示している。
潮目が変わる(トレンドが変わる)点で、TrendRのぶれ幅が大きくなっていることが見て取れる。潮目が変化するポイントでは、株価が大きく変化するため、エネルギーが加わり、それにより、TrendRの数値(トレンドの傾き)が大きく変化するのではないだろうか。
市場は新たな方向を探しているのかもしれない。

TrendRの数値は、-1.0~+1.0で推移するようにピークカットしている。実際、絶対値が0.5を超えることは稀であるが、その数値を超えると針が振り切れるように、変動が大きくなっていることが分かる。

8933 NTT都市開発で確認
TrendRにChiを加えることで、確実な取引となるようにしてみた。


緑線:TrendR　水色線:Chiのいずれも絶対値が0.5を超えるときに売買を行うようにしてみた。
○赤丸が売り　○青丸が買い　である。　長期の中で、程よいタイミングをつかむことに成功するようである。


TrendRを横軸に、Chiを縦軸に2016年5月13日の株価をプロットしたものが下図である。
潮目の変化の現れる銘柄が図の左下および　右上に集中しているだろうか。
(時価総額1兆円超えの銘柄を表示している。)












TrendRは上下どちらにぶれた場合も潮目変化サインと考え、Chiの数値で売り買いの判断をした方がよいようだ。

思いやり=自分のため

昨日、自分の周りで財布を無くしたといっている人がいました。
仕事上、一昨日から会った人です。

出張の業務中の出来事である。一瞬お金を渡したら?と頭の中で声がしたが、行動に移すことができませんでした。他の人から借りて帰ることができたのでしょうか。

情けは人の為ならず。

と言われますが、自分のためなのです。そうすることによって、自分の運命も変わるかもしれません。純粋に人のために行うことは素晴らしいかもしれませんが、そこまでの境地にはなれません。

自分のためのことをするチャンスを逃してしまった。
自分の運命を良い方向に変えるチャンスを逃してしまった。
という、利己的な気持ちが自分の行動に反省を与えているのです。
結局利己的人間の打算的行動とそれができなかったことへの悔みです。

アニメ一休さんのテーマソングの一節「気にしない、気にしない、気にしない♪」の中で、自然にそんな行動に出ることができれば、素晴らしい人なんだろうなと思います。
何も気にしない。自然に行動する。思いやりが身についている。

これ見よがしの行為をするなとも言います。自然な振る舞いのなかに身についた美しさが大切なのです。


くよくよすることはいけません。
ただ、人生の中には、他者のピンチに遭遇することがあり、
そのときの行動は、あとからその行動の良し悪しが判断されることになるでしょう。
ということ。

他者のピンチだけではないでしょう。
普段どのような精神を持って生活していて、そのときどきで出てくる自然な仕草、言葉、接し方がその人のなりなのだと思います。

どうしても利己的な精神からぬけ出せませんね。
少なくとも、相手の気持ちになって考える練習　習慣は自分のためになるということです。

TrendR(トレンドレイト)とPhi(位相)を見ながら高配当の銘柄を見つける。

2016年4月25日のデータを
横軸:TrendR(トレンドレイト)　縦軸:Phi(位相) として散布してみた。配当が3%を超える銘柄をオレンジ色で目立つようにしている。

4月21日より試行を始め、仕様にぶれが生じた。いくつかの修正の後、
4月25日のバージョンから新指標TrendR(トレンドレイト)が完成した。

●指標Trend(トレンド)
指標Trendトレンドは、時系列チャートのタイムスパンで全体トレンドラインを想定し、長期移動平均の全体トレンドラインからの隔たりのプラスの頂点とマイナスの頂点の日付で、チャートを三分割し、それぞれのエリアの中での長期移動平均のトレンドの傾きを採用している。
ちなみに時系列チャートのタイムスパンはデフォルトで長期期間の3倍をとなっている。
したがって、Trned×期間の日数が期間における株価の変化実価格である。
もちろん、株価はトレンドの通りに推移しないので、トレンドの中で動いた場合ということである。

この指標は、株価の変化を予想するのには良いかもしれないが、他の銘柄と比較するには不適当である。(前回の投稿で気が付いた。)

理由は簡単で、同じTrendを持つ単価の大きな銘柄株と、単価の小さな銘柄株では、まるで意味が違うからである。例えば、Trend=30 の意味は、一日で一株当たり30円上昇するという意味である。
単価が100円の銘柄株の場合は、100円だった株価が翌日130円になるということ。ストップ高水準でニュースになるだろう。逆に単価が10,000円の銘柄株の場合は、10,000円の株価が翌日10,030円となるということで、どうということのない値である。

株式間でTrendを比較するためには、株式の単価の影響を排除した指標が必要である。

●新指標TrendR(トレンドレイト)
前述の考察からTrendを株価で除した値をトレンドの株価に対する割合ということで、TrendRaito→TrendRという指標を作成することとした。

しかし、株価とは何か、日々の終値を採用してしまうと、TrendRの変動が大きくなる。
ここでは、純粋に現在のトレンドの傾きの割合を見ることが目的なので、長期移動平均とした。

また、実際のTrendRは非常に小さいもので、1%もない。かりに1%では、100日で株価が2倍になることを意味するのである。他の指標が　-1　~ +1 で変動するように調整しているので、本指標も、100倍し、おおむね同じ変動幅となるように調整した。






上図は、三菱UFJに緑の線で、TrendRをプロットしたものである。　赤は長期移動平均である。
TrendRは日々変化しているようである。
TrendRチャートの傾きが
上向いているときは、持ち上げる力が働いて上昇傾向の加速中ということである。
下向いているときは、押し下げる力が働いて下落の加速中ということ。
しばらく様子を見たい。

Trend-Phi 散布で株価の状態を知ることはできないか?

Trend とは、日付を横軸に株価を縦軸に取ったときのTrendLineの傾きである。
Trend×日数で株価が推移していくということ。
Phiとは、長期期間における短期移動平均の位置づけである。
つまり株価が高値圏か安値圏かということ。-1.0  ~　+1.0で推移する。

Trendを横軸に　Phiを縦軸に散布すると、下図が得られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Trend-Phi 散布

Trendが下落傾向で、安値圏にあるということは、理解しやすい。
Trendが上昇傾向で、高値圏というのも理解しやすいと思う。

Trendは一定期間のなかでの傾向を示すものである。
Phiは長期期間の中での株価の位置づけである。
株価がTrendLineを中心に振幅しながら推移するものとすれば、
TrendLineにかかわらず、Phiは高値、安値のいずれにもなることがありうると思う。

また、Trendはいつかは変わるため、Trendの変化もとらえることはできないだろうか。

散布図の中心付近の株式は、しばらくはTrendの変化は起きないのではないだろうか。
散布図の端の株式はTrendが変化する可能性があり、注意すべきではないかと思う。

下記仮説を検討してみる。
1) 左下:Trendが下落傾向で安値圏(最安値を除く)の株価は、底を打った状態の可能性がある。
2) 右上:Trendが上昇傾向で高値圏(最高値を除く)の株価は、天井を付けた可能性がある。
3) 左上:Trendが下落傾向で高値圏の株価は、底を打ってしばらく経ったもの。
4) 右下:Trendが上昇傾向で安値圏の株価は、 天井を付けてしばらくたったもの。




1) Trend-Phi 左下は底を打っているか?

Trend-Phi 左下の銘柄

いずれも底を打っているように見られる。

 

2) Trend-Phi右上は天井を付けているか?

Trend-Phi右上の銘柄

高値圏で推移している。

ホシザキ高値圏で推移している。

しまむら高値圏で推移

天井を付けたがまた、Trendが上向き高値圏で推移しようとしている。

つまり、Trend-Phi右上銘柄は、高値圏で推移している銘柄なのである。

3) Trend-Phi　左上は底を付けてしばらくたっているか?

Trend-Phi左上の銘柄

京セラの株価は底を打って大きく反発している。しばらくたったわけではない。

ナカモトもそうだ。大きく底を打って反発している。

つまり、Trend-Phi左上の銘柄は、下落傾向のなか、大きく底を打って反転した銘柄の可能性が高い。

4) Trend-Phi右下の銘柄は、天井を付けてしばらく経ったか?

Trend-Phi 右下銘柄

違うようである。チャートに表示しているTrendLineは抵抗線と、指示線である。

チャートでは、TrnedLineは下落傾向のように見える。

抵抗線と、指示線はピークが二つ以上ないと描くことはできない。

Trendは、長期移動平均の傾きである。

したがってここで描かれていないが、Trndがこの数日でプラスに変化した直後である

ということ。

つまり、Trend-Phi右下は、Trendが上昇に転じる兆しと考えられる。

検証の結果、仮説は下記のように修正せざるを得なかった。

1) 左下　下落傾向で、短期的に上昇に転じたもの

2) 右上　上昇傾向で、短期的に下げたが再度上昇

3) 左上　下落傾向の中、底を打ち大きく反転したもの

4) 右下　Trendが上昇に転ずる可能性を持ったもの

あくまでも、4月15日のデータをもとに見たものであり、データの日付により違う結果が得られるかもしれない。このところ、原油価格が安定してきているので、それにより全体に底打ちの傾向が表れている可能性が高い。

※この投稿の散布データは、2016年4月15日のものである。

トレンド軸振幅着目

トレンド軸振幅着目

前述のトレンド軸の上下に株価が振幅しながら推移するという仮説が
正しいとすれば、行動計画としては、

買い対象は
トレンドは下げ基調であるが、
長期期間のなかで、底値から立ち直ろうとしている銘柄

売り対象は
トレンドは上げ基調であるが、
長期期間のなかで、天井から下げようとしている銘柄
と考えられます。

どうすれば、数ある銘柄から底・天井を見分けられるでしょうか。
一つの方法は
TRENDの傾きとPhaseIndexの散布図から判断する方法です。

下図の横軸は、TREND　縦軸は、Phi(PhaseIndex)てす。
Trendとは、株価の推移の傾向を示します。
Phiは、長期期間のなかでの、短期移動平均の株価の位置(-1~1)です。




オレンジ色は、Phiが -0.9 ~ -0.7 Trendが-0.1以下のものを示します。

Phiが-0.9~ -0.7　とは、最安値から脱却しているということを示します。
また、Trendがマイナスということは、長期的に下落傾向にある銘柄であることをしめします。

したがってこの図の左下に散布された銘柄は、下落傾向であるが、底根を付けている銘柄であることを示します。

また、この図の右上に散布された銘柄は、上昇傾向であるが、天井を付けている銘柄であることを示します。

StockFinderの機能を使い、底・天井銘柄を発見できるかもしれません。

株は安く買って高く売るべし

株は安く買って高く売るべし

と言われています。
株価のテクニカル分析から銘柄を探すためには、
チャートから株価の買い時を発見しなければなりません。

一つの方法は
1)トレンド軸振幅着目
です。
株価には方向付け(トレンド)があって、いったんトレンドが決まると、しばらくその傾向が持続するという性質があると思います。
株価はトレンドラインを軸として、上下に振幅しながら推移すると考えられます。
この振幅の底、天井を狙って売買することが一つの方法ではないでしょうか。

つまり
買いの場合
振幅のなかで底を付けた銘柄を買う
こと。

売りの場合
天井を付けた銘柄を売る
ことだと思います。

もう一つは
2)トレンド変化に着目
よく言われることが、三角持ち合い解消点でトレンドが変化するということです。

株価のNYダウとの連動性

NYダウと日本の株価の連動性について

1. トヨタ自動車

α=-0.02  β=1.19  Correl=0.82

上記は7203トヨタ自動車-NYダウ　Chiベースでの日付散布。
β値1を超え、相関係数(Correl)>0.8の強い相関である。

昨年8月ごろは、FRBの利上げに怯えて一時株価が低迷していた。
その後11月ごろ値を戻していたが、
今度は、中国不安と、中東情勢悪化、原油安(本来逆相関との疑問もあるが)の中、2016年を迎え下げを増している状況が確認できるが、昨年の8月程ではない。

チャートはStockFinderで作成