2016年4月25日のデータを
横軸:TrendR(トレンドレイト) 縦軸:Phi(位相) として散布してみた。配当が3%を超える銘柄をオレンジ色で目立つようにしている。
4月21日より試行を始め、仕様にぶれが生じた。いくつかの修正の後、
4月25日のバージョンから新指標TrendR(トレンドレイト)が完成した。
●指標Trend(トレンド)
指標Trendトレンドは、時系列チャートのタイムスパンで全体トレンドラインを想定し、長期移動平均の全体トレンドラインからの隔たりのプラスの頂点とマイナスの頂点の日付で、チャートを三分割し、それぞれのエリアの中での長期移動平均のトレンドの傾きを採用している。
ちなみに時系列チャートのタイムスパンはデフォルトで長期期間の3倍をとなっている。
したがって、Trned×期間の日数が期間における株価の変化実価格である。
もちろん、株価はトレンドの通りに推移しないので、トレンドの中で動いた場合ということである。
この指標は、株価の変化を予想するのには良いかもしれないが、他の銘柄と比較するには不適当である。(前回の投稿で気が付いた。)
理由は簡単で、同じTrendを持つ単価の大きな銘柄株と、単価の小さな銘柄株では、まるで意味が違うからである。例えば、Trend=30 の意味は、一日で一株当たり30円上昇するという意味である。
単価が100円の銘柄株の場合は、100円だった株価が翌日130円になるということ。ストップ高水準でニュースになるだろう。逆に単価が10,000円の銘柄株の場合は、10,000円の株価が翌日10,030円となるということで、どうということのない値である。
株式間でTrendを比較するためには、株式の単価の影響を排除した指標が必要である。
●新指標TrendR(トレンドレイト)
前述の考察からTrendを株価で除した値をトレンドの株価に対する割合ということで、TrendRaito→TrendRという指標を作成することとした。
しかし、株価とは何か、日々の終値を採用してしまうと、TrendRの変動が大きくなる。
ここでは、純粋に現在のトレンドの傾きの割合を見ることが目的なので、長期移動平均とした。
また、実際のTrendRは非常に小さいもので、1%もない。かりに1%では、100日で株価が2倍になることを意味するのである。他の指標が -1 ~ +1 で変動するように調整しているので、本指標も、100倍し、おおむね同じ変動幅となるように調整した。
上図は、三菱UFJに緑の線で、TrendRをプロットしたものである。 赤は長期移動平均である。
TrendRは日々変化しているようである。
TrendRチャートの傾きが
上向いているときは、持ち上げる力が働いて上昇傾向の加速中ということである。
下向いているときは、押し下げる力が働いて下落の加速中ということ。
しばらく様子を見たい。
